📖 시그널 설명
보드에 뜨는 시그널이 각각 어떤 조건에서 켜지는지, 계산 기준을 그대로 적어뒀습니다.
🏆컵앤핸들 (Cup & Handle)
윌리엄 오닐의 대표 패턴 — 컵 모양의 둥근 조정 후 짧은 눌림(핸들)을 거쳐 돌파를 노리는 형태입니다.
- ·선행 상승: 컵 시작 전 30% 이상 상승 추세
- ·컵: 깊이 12~35%, 기간 7~65주, 좌우 림 가격차 5% 이내의 U자(급락 V자 제외)
- ·핸들: 컵 우측 상단의 완만한 눌림(깊이 12% 이내)
- ·돌파: 피벗(핸들 고점) 상회 + 거래량이 평균의 1.4배 이상
- ·단계: 형성중(forming) → 핸들(handle) → 돌파(breakout)
차트에 컵 윤곽, 피벗선, 핸들이 자동으로 그려집니다. 2018년부터 직접 검증해 보면 돌파의 평균 수익률은 시장보다 높았지만 승률은 절반이 안 됐습니다. 자주 조금 잃고 가끔 크게 버는 모양이라, 손절 기준 없이 따라 사면 의미가 없습니다.
💪강한매수 (신고가 × 거래량)
52주 신고가 부근에서 거래량까지 터진 종목 — 가격과 수급이 같은 날 겹친 조합 뱃지입니다.
- ·52주 신고가 뱃지(임박 또는 돌파)와
- ·거래량 폭발 뱃지(서지 또는 돌파)가 같은 날 동시에 켜짐
거래량만 보고 들어가면 꼭지에서 터지는 물량까지 잡혀서 신뢰도가 낮았습니다. 그래서 신고가 근처에서 터진 거래량만 골라낸 게 이 뱃지입니다. 다만 길게 검증해 보면 이 조합도 시장 평균 수준이었습니다. 이름은 세지만, 매수 신호라기보다 "가격과 수급이 같은 날 움직였다"는 표시로 봐주세요.
🚀52주 신고가
1년 내 최고가를 새로 썼거나(돌파), 그 95% 안까지 다가선(임박) 종목입니다.
- ·돌파(breakout): 최근 3거래일 내 52주 고가 경신 + 종가가 고가의 3% 이내(스파이크 후 급락 제외)
- ·임박(near): 종가가 52주 고가의 95~100%
- ·이력 200거래일 미만 종목은 제외
"신고가는 비싸서 못 산다"는 직관과 반대로, 신고가 부근은 매물대가 없어 추세가 이어지기 쉽다는 관찰에서 출발한 시그널입니다. 차트에 52주 고가 수평선이 표시됩니다.
📈골든크로스 · 데드크로스
단기 이동평균이 장기 이동평균을 위로 뚫으면 골든크로스, 아래로 뚫으면 데드크로스입니다.
- ·기본 쌍: 50일/200일 (장기 추세 전환의 고전적 기준)
- ·보조 쌍: 5일/20일 (단기 모멘텀)
- ·보드의 "신규" 표시는 교차 후 20거래일 이내
이동평균은 후행 지표라 교차 시점엔 이미 가격이 움직인 뒤인 경우가 많습니다. 추세의 "확인" 용도로 보고, 교차 직후 단기 되돌림이 흔하다는 점을 기억하세요. 차트에 교차 지점과 두 이동평균선이 표시됩니다.
📊이동평균 정배열
단기→장기 이동평균이 위에서부터 차례로 정렬된 상태 — 교과서적 상승 추세의 모양입니다.
- ·SMA5 > SMA20 > SMA60 > SMA120, 그리고 종가 ≥ SMA5
- ·점수(0~1)는 이동평균 간격의 견고함
- ·"진입"은 정배열이 시작된 지 며칠째인지
정배열은 추세가 "이미 진행 중"이라는 뜻입니다. 갓 진입한 정배열(진입 0~3일)과 오래된 정배열은 성격이 다르며, 보드는 갓 진입을 더 주목합니다. 차트에 MA 부채꼴(20/60/120일선)이 표시됩니다.
🎯VCP (변동성 수축 패턴)
마크 미네르비니의 패턴 — 출렁임이 점점 잦아들며 고가 근처에서 똘똘 뭉치는(코일링) 형태입니다.
- ·최근 60거래일을 3구간으로 나눠 변동폭이 단계적으로 줄어드는지 확인
- ·타이트(tight): 최근 구간 변동폭 12% 미만 + 구간 고가의 90% 근접 + 거래량 마름
- ·돌파(breakout): 수축 후 베이스 고점(피벗) 상회
수축은 "팔 사람이 줄었다"는 신호로 읽힙니다. 차트에 베이스 음영과 피벗선이 표시됩니다. 컵앤핸들과 형제 패턴이라 함께 뜨는 경우가 많습니다.
🔥거래량 폭발
평소(20일 평균)의 1.8배 이상 거래량이 터진 날 — 돈이 움직였다는 신호입니다.
- ·서지(surge): 거래량 ≥ 20일 평균 × 1.8
- ·돌파(breakout): 서지 + 20일 신고가 + 종가가 고가의 98% 이내
거래량은 양날입니다. 바닥에서 사 모을 때도 터지지만, 꼭지에서 털고 나갈 때도 똑같이 터집니다. 실제로 검증해 보니 거래량 하나만으로는 못 믿을 신호였고, 그래서 보드는 단독 거래량을 시그널로 치지 않습니다. 신고가와 겹칠 때(강한매수)만 주목하세요. 차트 거래량 패널에서 평균선 대비 터진 봉을 확인할 수 있습니다.
🔄RSI 과매도 반등
깊게 눌렸던(RSI 과매도) 종목이 막 돌아서는 자리 — 다른 시그널들과 결이 다른 평균회귀 패턴입니다.
- ·RSI(14): 14일 상대강도지수(Wilder 평활)
- ·과매도(oversold): 현재 RSI ≤ 30
- ·반등(rebound): 최근 5일 내 RSI가 28 이하로 깊게 눌렸고, 지금 30~42로 회복 초입
다른 시그널이 전부 "이미 오른 것"을 잡는다면, 이건 "너무 떨어졌다가 돌아서는 것"을 잡습니다. 8년 백테스트에서 실제로 작은 엣지가 있었지만(20거래일 +2.6% vs 시장 +1.0%), 중요한 건 그 엣지가 어디에 있느냐입니다 — 시장이 차가운(약세) 구간에 집중돼 있고 그때는 두 독립 기간 모두 통했지만, 뜨거운 구간에선 오히려 졌습니다. 평균회귀의 본질 그대로죠. 즉 시장 온도가 차가울 때의 렌즈입니다(강한매수가 중립 온도의 시그널인 것과 짝). 차트 하단 RSI 패널에서 과매도(30 아래)와 반등을 직접 확인하고, 온도와 함께 읽으세요.
🎈볼린저 밴드 돌파
변동성이 바짝 조여진(밴드가 좁아진) 종목이 상단을 뚫는 자리 — 에너지가 응축됐다 분출하는 패턴입니다.
- ·볼린저 밴드: 20일 이동평균 ± 표준편차 2배(상단·중심·하단)
- ·스퀴즈(squeeze): 밴드폭이 최근 6개월 중 하위 25% 분위 이하로 조임
- ·돌파(breakout): 스퀴즈 상태에서 종가가 상단 밴드 위로(%B ≥ 1)
VCP와 사촌이지만 더 직관적입니다 — 차트에서 밴드가 좁아졌다(에너지 응축) 갑자기 벌어지며 위로 터지는 게 한눈에 보입니다. 변동성은 수축과 팽창을 오가므로, 바짝 조인 뒤의 돌파는 새 추세의 출발일 수 있습니다. 다만 상단 돌파가 항상 이어지는 건 아니라(거짓 돌파도 흔함) 거래량·신고가 같은 다른 신호와 겹칠 때 더 믿을 만합니다. 차트의 파란 밴드와 음영으로 조임-분출을 확인하세요.
⚡MACD 골든크로스
단기 모멘텀이 상방으로 막 돌아선 자리 — MACD선이 시그널선을 위로 교차하는, 개미들 사이 가장 대중적인 매수 신호입니다.
- ·MACD: 12일 EMA − 26일 EMA (단기·장기 추세의 차이)
- ·시그널선: MACD의 9일 EMA
- ·골든크로스(bull_cross): 최근 3일 내 MACD가 시그널선을 아래→위로 교차. 0선 아래 교차는 더 이른 바닥권 반전
MACD 크로스는 가장 유명한 신호지만, 유명한 만큼 자주 뜨고(전 종목의 10~15%) 거짓 신호(휩쏘)도 흔합니다. 그래서 보드는 이걸 단독 시그널로 홈에 띄우지 않고 필터·차트 렌즈로 둡니다 — 모든 신호를 8년 백테스트로 검증해, 시장을 이기는 엣지가 있을 때만 통계 카드를 켜는 게 원칙이니까요. 쓰는 법은 모멘텀 확인용입니다: 신고가·정배열 같은 추세 신호와 겹칠 때, "방향이 막 위로 돌았다"는 타이밍 보조로 읽으세요. 차트 하단 MACD 패널에서 두 선의 교차와 히스토그램이 초록으로 뒤집히는 순간을 직접 확인할 수 있습니다.
🪃이격도 평균회귀
주가가 평균(20일선)에서 너무 멀리 벌어졌다가 다시 평균으로 돌아오는 자리 — 고무줄이 늘어났다 되돌아오는 패턴입니다.
- ·이격도 = 종가 / 20일 이동평균 × 100 (100이면 평균선, 100 미만은 평균 아래)
- ·과대낙폭(stretched): 이격도 ≤ 90 (20일선 대비 10%+ 아래)
- ·평균회귀(reverting): 최근 5일 내 이격도가 85 이하로 깊게 벌어졌고, 지금 평균 쪽으로 회복 초입(90~98)
RSI 반등과 사촌입니다 — 둘 다 "너무 떨어졌다 돌아서는" 평균회귀지만, RSI는 오른 만큼/내린 만큼의 모멘텀이고 이격도는 평균선에서 벌어진 순수 거리입니다. 실제로 둘이 동시에 뜨는 경우가 절반쯤이고, 나머지 절반은 한쪽만 잡습니다(서로 다른 렌즈인 이유). 그리고 8년 백테스트에서 RSI 반등처럼 실제 엣지가 있었습니다 — 20거래일 +3.2% vs 시장 +1.0%, 승률 53%(60일은 수익은 더 크지만 승률이 50%에 못 미쳐 카드엔 20일만 띄웁니다). 평균회귀가 진짜 통한다는 뜻이죠. 다만 약세장(특히 한국)에선 평균 아래로 깊게 벌어진 종목이 많아 자주 떠서, 홈 단독 노출 대신 필터·차트 렌즈로 둡니다(강세장인 지금 미국에선 거의 안 뜹니다). 차트의 청록 점선(20일 평균)에서 주가가 얼마나 벌어졌다 좁혀지는지 확인하세요.
🏅RS 랭크 (상대강도)
최근 1년 수익률(최근 3개월 가중 2배)을 같은 나라 전 종목과 비교한 1~99 백분위 점수입니다.
- ·IBD식 가중: 3개월×2 + 6·9·12개월 수익률 합산
- ·국가별(KR/US) 백분위 1~99 — 90 이상이면 상위 10%
- ·이력 1년 미만·코인은 미산출
"시장 주도주"를 찾는 필터입니다. RS 90+면 같은 시장에서 상위 10% 성과라는 뜻이고, 보드의 🏅 필터·상세 게이지(주도주/초강세/강세)로 볼 수 있습니다.
🌡시장 온도계
시장 전체의 체온 — 200일선 위에 있는 종목의 비율과 오늘 오른 종목의 비율입니다.
- ·국가별(KR/US/코인)로 200일선 위 종목 비율(%) 집계
- ·↑ 숫자는 당일 상승 종목 비율
- ·대략 60%+ 과열·40% 미만 냉각으로 색상 표시
개별 시그널을 읽기 전의 배경 정보입니다. 온도가 낮은 시장(예: 코인 12%)에서는 돌파 시그널의 실패율이 높아지는 경향이 있습니다 — 같은 뱃지라도 시장 체온과 함께 읽어주세요.
⏱"잠정" 표기
미국 종가는 새벽에 확정되지만 정식 수정주가 반영은 오후라, 아침에는 공개 시세로 먼저 보여드립니다.
- ·아침: 전일 미국 종가 1봉을 공개 시세로 보충(헤더에 "US 잠정")
- ·오후 ~14:30: 정식 수정주가로 자동 교체되며 표기가 사라짐
- ·급변(±40%+) 종목은 보충하지 않고 정식 데이터를 기다림
잠정 데이터와 정식 데이터의 차이는 거의 없지만(배당·액면분할 보정 차이), 투명하게 표기합니다.
🌡 시장 온도별 강한매수 성적표
같은 시그널도 시장이 다르면 결과가 다릅니다. 2018~2026년의 강한매수 발생 전 건을 그날의 시장 온도(200일선 위 종목 비율)로 나눠, 같은 온도 구간의 시장 평균과 비교했습니다(거래비용 차감). 안 좋은 구간까지 전부 공개합니다.
| 시장 | 온도 | +20일 vs 시장 | +60일 vs 시장 | 승률(60일) | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | 차가움 (<40%) | -2.26%p (-1.47% vs +0.79%) | -2.15%p (-0.46% vs +1.69%) | 39.6% | 502 |
| KR | 중립 (40~60%) | +5.13%p (+5.28% vs +0.15%) | +7.81%p (+8.88% vs +1.07%) | 47.8% | 364 |
| KR | 과열 (>60%) | +0.05%p (+2.38% vs +2.33%) | -0.54%p (+6.77% vs +7.31%) | 48.8% | 449 |
| US | 차가움 (<40%) | -3.02%p (-1.24% vs +1.78%) | -4.29%p (+1.22% vs +5.51%) | 52.8% | 199 |
| US | 중립 (40~60%) | +0.07%p (+0.62% vs +0.55%) | +1.85%p (+3.29% vs +1.44%) | 57.3% | 839 |
| US | 과열 (>60%) | +0.06%p (+0.94% vs +0.88%) | -0.42%p (+1.81% vs +2.23%) | 51.3% | 577 |
읽는 법: 차가운 시장에선 이 시그널도 양국 모두 시장에 졌습니다. 40~60% 구간이 밥값을 한 구간인데 — KR은 절반도 안 되는 승률을 몇 번의 큰 수익이 메우는 유형이고, US는 60일 기준으로 꾸준히 이기는 유형입니다.
검증 기간 2018~2026, 왕복 거래비용 차감(KR 0.45% · US 0.30% 왕복 차감). 과거 통계이며 미래 수익의 예측이나 투자 권유가 아닙니다.
이 기준이 마음에 들면, 매일 손으로 찾을 필요가 없습니다
퀀터스는 이런 기준을 룰로 만들어 백테스트하고, 그대로 자동매매까지 연결합니다. 시그널과 같은 팀이 만들고, 시작은 무료입니다.
퀀터스 시그널 · 실데이터 · 투자판단의 근거가 아니며 자문이 아닙니다 · 개인정보처리방침